Keltner trend pullback

Keltner trend pullback 

Avant de lire notre analyse et la conclusion, familiarisez-vous avec la stratégie de trading Keltner Trend Pullback. 

Utiliser les retraits 

Les traders expérimentés utilisent souvent les retraits, ou pullbacks, comme point d'entrée dans les phases de tendance, car ils savent que le rapport risque - récompense sera bon. Ils utilisent ces retraits lorsqu'ils ont identifié une tendance. Les mouvements provisoires qui sont opposés à la tendance sont parfaits pour une entrée en position. Afin d'identifier une tendance, le système utilise l'indicateur ADX. Pour déclencher un signal valable, l'ADX doit être supérieur à 30. Si ADX <30, les signaux sont ignorés. Par ailleurs, cette stratégie utilise les canaux de Keltner. Ceux-ci ont été décrits pour la première fois par le trader Chester Keltner en1960, dans son ouvrage „How to make Money in Commodities“.  

Future CAC40, graphique en 5 minutes 

 

Dans cet exemple sur le future CAC40 du 26 septembre 2016, nous voyons que l'ADX (partie inférieure du graphique twinchart) a une valeur supérieure à 30. Par conséquent deux trades sont exécutés. Le premier trade est une position à l'achat (flèche verte en bas). Le système achète le future CAC40 au prix de 4.487,50. L'objectif à 4.495,50 points est atteint (flèche verte). Cela représente un gain de 8 points, soit € 80 par contrat. La deuxième transaction est une vente à découvert (flèche rouge de gauche). Ici, le système vend au cours de 4477,0. Le stop suiveur est activé un peu après, mais celui-ci parvient à clôturer la position à temps, à 4.482,50 (deuxième flèche rouge). Perte : 5,5 points, soit € 55. 

Back test sur le future CAC40 

Nous avons effectué un back test pour la période allant d'avril 2011 à septembre 2016 sur un graphique en unité de temps 5 minutes. Le système exécute 1419 transactions dans cette période et engendre un gain de € 3480. Le facteur de profit se situe cependant aux alentours de 1,05, ce qui est peu. Le drawdown maximum est de € 3650 ce qui est évidemment trop élevé par rapport aux gains. Le résultat aurait été négatif après retrait des commissions.   

Aussi, l'auteur de la stratégie suggère d'utiliser la stratégie sur des graphiques en u.t. de 1 minute et de 3 minutes. Bien que le résultat soit un peu meilleur sur un graphique en 1 minute, avec un facteur de profit de 1,13, il n'y aurait pas eu de gains après retrait des commissions. Sur le graphique en 3 minutes, nous n'obtenons qu'un facteur de profit de 1,07 ce qui n'est pas suffisant pour être profitable. 

Back test sur le FDAX 

Nous avons effectué un certain nombre de tests pour la même période sur le FDAX. Ici, le système a engendré une perte de € 7450 sur un graphique en 5 minutes. Les résultats sont un peu meilleurs sur le graphique en 1 minute, avec un gain de € 21.437,50. Malheureusement, le rapport entre les trades gagnants et les trades perdants n'est pas assez bon pour être profitable. Pour conclure, nous avons tenté notre chance sur un graphique en 3 minutes. Ici encore, le facteur de profit reste, avec 1,04, en dessous de nos espérances.  

Conclusion : 

La stratégie Keltner trend pullback nous semble intéressanteen ce qui concerne l'approche. En revanche, les back tests sont décevants. Il se peut que des filtres supplémentaires soient nécessaires pour rendre ce système rentable. 

 

 

A savoir...

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