Volatility Rider : analyse

La volatilité en tant qu'indicateur pour un Forex trade

Presque tous les traders utilisent la volatilité pour pouvoir trader de manière rentable. Aussi, il est utile de développer des stratégies qui n'entrent en action que lorsque la volatilité augmente. Le trader allemand Claus Grube l'a fait en développant un indicateur basé sur la volatilité. Cet indicateur, nommé VolaRider, applique le concept du stochastique à l'écart type. Dès qu'une valeur seuil est croisée (21%) l'indicateur assume que la volatilité va augmenter. Le système ouvre une position. Si l'indicateur atteint le seuil de 89%, il y a de fortes chances pour que la volatilité baisse. Par de telles valeurs, le système fermera la position.

Forex, EUR/USD, graphique en 10 minutes

Strategies de trading ForexIllustration : plateforme de trading NanoTrader

VolaRider (sur le twinchart inférieur) génère un signal de vente le 8 avril 2015 à 1,07985 (flèche rouge supérieure). La ligne rouge sur le graphique représente le stop suiveur. Bien que Volatility Rider n'ait pas encore atteint le seuil de 89%, la position est fermée par le stop suiveur (flèche bleue), le 9 avril, à 1,07726. Le gains de 26 pips rapporte $ 258.

Back test Forex, EUR/USD, graphique en 10 minutes

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Le back test avec la configuration initiale en 10 minutes donne sur la période du 20 mars 2014 au 8 juin 2015 un gain de $ 4,668.97. Le taux de réussite s'élève à 45% (flèche bleue) et le facteur de profit est de 1,27. La perte maximum cumulée (drawdown) de 1280,98 $ nous paraît acceptable (flèche rouge). Le système est surtout rentable grâce à la valeur élevée du gain moyen (en vert) qui est largement supérieur à la perte moyenne (en rouge).

Forex, EUR/USD courbe des capitaux, mars 2014 - juin 2015

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La courbe des capitaux confirme les bons résultats du back test. La courbe se dirige clairement à la hausse sans drawdowns notables.

L'auteur Claus Grube suggère d'exécuter Volatily Rider en différentes périodes de temps. Nous avons donc effectué d'autres tests.

Forex, EUR/USD graphique en 30 minutes, mars 2014 - juin 2015

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Les résultats sur le graphique en 30 minutes sont encore meilleurs que sur le graphique en 10 minutes. Sur des unités de temps plus courtes, les résultats sont un peu moins bons. Volatility Rider semble donc bien fonctionner à partir de 10 minutes et plus.

Forex, GBP/USD graphique en 10 minutes, mars 2014 - juin 2015

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Après quelques problèmes au démarrage, les résultats enregistrés sur GBP/USD sont également très bons. Il en va de même pour le test sur EUR/JPY avec la configuration de base.

Conclusion

Volatility Rider, du trader Claus Grube, nous semble être un système rentable qui mérite très certainement plus d'attention. Ce système ne fait pas seulement des gains sous sa configuration initiale. Cette stratégie pourrait aussi être intéressante pour des traders qui travaillent sur des unités de temps plus longues. Il est possible de se constituer un portefeuille avec un certain nombre de devises qui seront éventuellement tradées sur des unités de temps différentes. Par conséquent, il peut être utile de traquer différentes devises en différentes agrégations. Le trader pourra ensuite sélectionner les devises avec les meilleures performances pour le trading en réel.

Grâce à la logique et la simplicité de ce système, nous pouvons également recommander Volatility Rider à des traders débutants. La méthode aiguise également l'œil pour savoir reconnaitre les périodes où il y a de l'argent à gagner sur le marché des devises.

A savoir...

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